Stochastic Calculus for Finance II: Continuous Time Models (Springer Finance)

„Eine wunderbare Darstellung der Verwendung mathematischer Wahrscheinlichkeit einen großen Satz von Ergebnissen aus einer kleinen Gruppe von Annahmen abzuleiten. Zusammengefasst ist dies ein gut geschriebener Text, behandelt die wichtigsten klassischen Modelle der Finanzierung durch einen angelegte Wahrscheinlichkeit Ansatz ... .Es sollte als eine ausgezeichnete Einführung für alle dienen, die Mathematik der klassischen Theorie der Finanzen zu studieren.“ --SIAM